Sak, H., Hormann, W., Leydold, J., “Efficient risk simulations for linear asset portfolios in the t-copula model”, European Journal of Operational Research, 202, 3, 802-809, 2010.

Yayın Tarihi: 
Cuma, 1 Ocak, 2010
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: